مدیریت ریسک بازار و کاربرد آن در صنعت بانکی و بازار سرمایه

فصل اول: مروری بر انواع سنجه های ریسک ۱۳
-۱-۱انواع معیارهای سنجش ریسک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۶
-۱-۱-۱معیارهای پراکندگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸
-۱-۱-۱-۱فاصله بین مقادیر نماینده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸
-۱-۱-۱-۲انحراف از ارزش مرکزی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۹
-۱-۱-۱-۳انحراف بین داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۳
-۱-۱-۲سنجه های حساسیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۳
-۱-۱-۲-۱ضریب بتا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۳
۲۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - دیرش۱-۱-۲-۲
۲۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - تحدب۱-۱-۲-۳
۲۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - دلتا۱-۱-۲-۴
۲۴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - گاما۱-۱-۲-۵
۲۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - وگا۱-۱-۲-۶
۲۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - تتا۱-۱-۲-۷
۲۵ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - رو۱-۱-۲-۸
-۱-۱-۳معیارهای ریسک نزولی )ایمنی/نامطلوب( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶
- ِ ۱-۱-۳-۱ریسک زیر نقطه مرجع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۶
-۱-۱-۳-۲انواع ارزش در معرض ریسک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۸
-۱-۱-۴محاسبه سنجه های ریسک در بازارهای طلا، شاخص S&P500و بیت کوین . . . . . . . . . . . . . . ۳۳
فصل دوم: سیر تکاملی قوانین بانکی ۳۷
-۲-۱قوانین و مقررات بازل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۹
-۲-۲توافق نامه بازل ۴۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱
-۲-۳توافق نامه بازل ۴۱ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲
-۲-۴توافق نامه بازل ۴۲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳
-۲-۴-۱سپر حفاظتی محافظه کارانه سرمایه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳
-۲-۴-۲سپر حفاظتی سرمایه ای ضدادواری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳
-۲-۴-۳نسبت اهرمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵
-۲-۵زمانبندی اجرای کامل قوانین بازل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵
فصل سوم: مدیریت ریسک بازار در صنعت بانکی ۴۷
-۳-۱چهارچوب اندازه گیری ریسک بازار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۹
-۳-۱-۱رویکرد استاندارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۱
-۳-۱-۱-۱ریسک نرخ بهره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۲
-۳-۱-۱-۲ریسک سهام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹
-۳-۱-۱-۳ریسک نرخ ارز خارجی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹
-۳-۱-۱-۴ریسک کالا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۰
-۳-۱-۱-۵ریسک اختیار معامله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۲
-۳-۱-۲رویکرد داخلی مبتنی بر مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۳
-۳-۱-۲-۱عامل ریسک، توزیع زیان و نگاشت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴
-۳-۱-۲-۲ارزش در معرض ریسک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۹
-۳-۱-۲-۳آزمون بحران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۰
-۳-۱-۲-۴سرمایه پوششی برای ریسک خاص و سایر ریسک ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۲
-۳-۱-۲-۵پس آزمایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۳
-۳-۱-۲-۶روش های استاندارد برای محاسبه ارزش در معرض ریسک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۵
-۳-۱-۲-۷رویکرد تاریخی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۷
-۳-۱-۲-۸رویکرد تحلیلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۹
-۳-۱-۲-۹رویکرد شبیه سازی مونت کارلو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۹
-3-1-2-10محاسبه ارزش در معرض ریسک اختیارات با استفاده از روش حساسیت. . . . . . . . . . . . . . . . ۹۰
-۳-۱-۲-۱۱ویژگىهای معیار اندازهگیری ریسک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۶
-3-1-2-12ریزش مورد انتظار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹۸
۲مسائل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۰
-۳-۳پروژه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۳
فصل چهارم: ریسک سیستمی و سرایت مالی ۱۰۵
-۴-۱ریسک سیستمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۷
-۴-۲منابع ریسک سیستمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۸
-۴-۲-۱شوک های سیستماتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۹
-۴-۲-۲مکانیسم انتشار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۰۹
-۴-۳سنجه های اندازه گیری ریسک سیستمی و سرایت مالی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۰
-۴-۳-۱دلتا ارزش در معرض ریسک شرطی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۱
-۴-۳-۲زیان مورد انتظار حاشیه ای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۲
-۴-۳-۳معیار ریسک سیستمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱۳
فصل پنجم: نظریه ارزش فرین ۱۱۷
-۵-۱رویکرد ماکزیمم بلوک ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲۰
-۵-۱-۱قضیه فیشر و تیپت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲۱
-۵-۱-۲روش حداکثر درستنمایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲۳
-۵-۱-۳رویکرد توزیع ارزش فرین تعمیم یافته و ارزش در معرض ریسک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲۵
-۵-۲رویکرد فراتر از آستانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲۷
-۵-۲-۱قضیه پیکاندس-بالکما و هان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۲۸
-۵-۲-۲انتخاب مقدار آستانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۰
-۵-۲-۲-۱تابع میانگین مازاد زیان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۰
-۵-۲-۲-۲تخمین گر هیل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۱
-۵-۲-۳روش حداکثر درستنمایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۲
-۵-۲-۴استفاده از رویکرد فراتر از آستانه برای محاسبه ارزش در معرض ریسک . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۲
فصل ششم: مفهوم کاپولا و وابستگی ۱۳۵
-۶-۱تعریف کاپولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۷
-۶-۱-۱قضیه اسکلار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۸
-۶-۱-۲تابع چگالی کاپولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۸
-۶-۱-۳ضرایب وابستگی دنباله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۳۹
-۶-۲انواع توابع کاپولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱
۱توابع کاپولای بیضوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۰
-۶-۲-۱-۱کاپولای نرمال )گاوسی( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۰
-۶-۲-۱-۲کاپولای تی استیودنت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۲
-۶-۲-۲توابع کاپولای ارشمیدسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۳
-۶-۲-۲-۱کاپولای کلایتون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۳
-۶-۲-۲-۲کاپولای کلایتون چرخیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۴
-۶-۲-۲-۳کاپولای گامبل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۴
-۶-۲-۲-۴کاپولای گامبل چرخیده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۵
-۶-۲-۲-۵کاپولای فرانک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۶
-۶-۲-۳مقایسه کاپولاهای مختلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۷
-۶-۳روش های انتخاب مدل کاپولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۸
-۶-۳-۱معیار اطلاعات آکائیک )۱۴۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (AIC
-۶-۳-۲معیار اطلاعات بیزین-شوارتز )۱۴۸ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (BIC
-۶-۴روش های برآورد پارامترهای کاپولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۴۹
-۶-۴-۱روش تخمین حداکثر درستنمایی )۱۴۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (MLE
-۶-۴-۲تابع استنتاج برای حاشیه ها )۱۵۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (IFM
-۶-۵ترکیب مدل همبستگی شرطی پویا با کاپولا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵۱
کتابنامه ۱۵۴
واژه نامه فارسی به انگلیسی ۱۶۱